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ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)
ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)は、いくつかの候補モデルの中から「当たりの良さ(データへの合い具合)」と「シンプルさ」の両方を見て、ちょうど良いものを選ぶための物差しです。
ポイントは次の2つだけ。
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よく当たるほど加点:データをうまく説明できるモデルは評価が高い。
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ゴチャゴチャほど減点:説明変数やパラメータが多い“やりすぎ”モデルは罰が重い(とくにデータ数が多いほど厳しくなる)。
結果として、BICの値が一番小さいモデルが有力という読み方をします(数式は不要、ルールだけ覚えればOK)。
いつ使う?
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回帰で「どの説明変数を残すか」決めたいとき
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時系列で「ARやMAの次数」を選びたいとき
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クラスタ分析で「クラスタ数」を決めたいとき
強みと弱み
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強み:複雑さに厳しいため、過学習を避けたいときに向く。データが十分ある場面で安定。
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弱み:データがとても少ない、正則化や階層モデルのような特殊な設定ではベストでないことも。
AICとの違い(直感版)
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AIC:予測力重視、やや“攻め”。複雑でも予測が良ければ許容。
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BIC:簡潔さ重視、やや“守り”。不要な複雑化に厳しい。
使い方のコツ
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候補モデルをいくつか作る
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それぞれのBICを出す(ツールが計算してくれます)
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最小のBICを選ぶ。近い値なら、解釈しやすさや運用コストも加味して決める
ひと言でいえば、「よく当たり、ムダに複雑でないモデル」を選ぶための現実的な基準がBICです。
ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)関連用語
ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)に関連する単語は以下の通りです。
- AIC(赤池情報量基準)
- クロスバリデーション(CV)
- MDL(最小記述長)
ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)やさしい解説
ベイズ情報量基準(Bayesian Information Criterion:BIC)は、テストで点数(当たりの良さ)が高いけどノートがごちゃごちゃ(複雑)な人より点数が高くてノートがスッキリ(シンプル)な人をえらぶルールです。点数が高いほど良いけれど、ムダな工夫が多いと減点。いちばん減点が少ない=BICが小さいモデルが合格というイメージ。
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